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华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金2018年年度报告

时间:2019-04-01 04:09来源:zzox.cn转摘自网络 作者:折折券 点击:
华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金2018年年度报告

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华宝中证500指数增强型发起式证券投资

基金

2018年年度报告

2018年12月31日

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

送出日期:2019年3月30日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料已经审计,德勤华永会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2018年4月19日(基金合同生效日)起至12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录 ...................................................................................................................................2

1.1重要提示 ......................................................................................................................................2

1.2目录 ..............................................................................................................................................3

§2基金简介 ...............................................................................................................................................5

2.1基金基本情况 ..............................................................................................................................5

2.2基金产品说明 ..............................................................................................................................5

2.3基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6

2.4信息披露方式 ..............................................................................................................................7

2.5其他相关资料 ..............................................................................................................................7

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...............................................................................8

3.1主要会计数据和财务指标..........................................................................................................8

3.2基金净值表现 ..............................................................................................................................9

3.3过去三年基金的利润分配情况................................................................................................11

§4管理人报告 .........................................................................................................................................12

4.1基金管理人及基金经理情况....................................................................................................12

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................13

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................14

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................15

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................16

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................16

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................17

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................18

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................18

§5托管人报告 .........................................................................................................................................19

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................19

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........19

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................19

§6审计报告 .............................................................................................................................................20

6.1审计报告基本信息....................................................................................................................20

6.2审计报告的基本内容................................................................................................................20

§7年度财务报表 .....................................................................................................................................24

7.1资产负债表 ................................................................................................................................24

7.2利润表 ........................................................................................................................................26

7.3所有者权益(基金净值)变动表............................................................................................27

7.4报表附注 ....................................................................................................................................28

§8投资组合报告 .....................................................................................................................................58

8.1期末基金资产组合情况............................................................................................................58

8.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................58

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................60

8.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................71

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................73

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................73

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细....................73

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................73

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................73

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................74

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................74

8.12投资组合报告附注..................................................................................................................75

§9基金份额持有人信息 .........................................................................................................................77

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................77

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................77

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................78

9.4发起式基金发起资金持有份额情况........................................................................................78

§10开放式基金份额变动 .......................................................................................................................79

§11重大事件揭示 ...................................................................................................................................80

11.1基金份额持有人大会决议......................................................................................................80

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................80

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................80

11.4基金投资策略的改变..............................................................................................................80

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................80

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................80

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................80

11.8其他重大事件 ..........................................................................................................................81

§12影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................................86

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................86

12.2影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................86

§13备查文件目录 ...................................................................................................................................87

13.1备查文件目录 ..........................................................................................................................87

13.2存放地点 ..................................................................................................................................87

13.3查阅方式 ..................................................................................................................................87

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金

基金简称 华宝中证500增强

基金主代码 005607

交易代码 005607

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2018年4月19日

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 42,343,581.88份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称: 中证500增强A 中证500增强C

下属分级基金的交易代码: 005607 005608

报告期末下属分级基金的份额总额 29,247,088.16份 13,096,493.72份

2.2基金产品说明

投资目标 本基金为中证500指数增强型基金,在实现对中证500指数有效跟踪的基础上,

通过数量化的方法进行积极的组合配置和管理,力争实现超越标的指数的投资

收益。

投资策略 本基金在复制标的指数的基础上优化投资组合,力求通过量化技术实现指数增

强的效果。

1、资产配置策略

本基金主要投资于中证500指数成分股及备选股票,也会根据中证500股指期

货的基差情况择机部分使用期货替代现货,降低成本。视市场情况本基金也会

谨慎地参与一些绝对收益策略。同时,本基金将预留必要的现金,应对期货保

证金的增加要求或投资者的赎回申请。

2、股票投资策略

本基金主要采用量化行业配置模型和量化Alpha选股模型构建指数增强股票组

合。在控制跟踪偏离度的前提下力争实现超额表现,并根据市场变化趋势,定

期对模型进行调整,以改进模型的有效性。

3、股指期货投资策略

在不同的市场环境下,本基金将综合考虑股指期货相对现货的基差、流动性、

展期收益以及保证金要求等因素,选择部分使用股指期货多头合约替代指数现

货,以求提高资金利用效率和组合收益水平。

4、债券投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,可投资于债券、货币市场工具和

资产支持证券,以保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的

投资收益。

业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。

风险收益特征 本基金为股票型基金,属于高预期风险、高预期收益的证券投资基金品种,其

预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华宝基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

姓名 刘月华 罗菲菲

信息披露负责人 联系电话 021-38505888 010-58560666

电子邮箱 xxpl@fsfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话 400-700-5588、 95568

021-38924558

传真 021-38505777 010-58560798

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街2

区世纪大道100号上海环 号

球金融中心58楼

办公地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大街2

区世纪大道100号上海环 号

球金融中心58楼

邮政编码 200120 100031

法定代表人 孔祥清 洪崎

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

基金年度报告备置地点 本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基

金托管人住所。

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 德勤华永会计师事务所 上海市延安东路222号30楼

注册登记机构 基金管理人 中国(上海)自由贸易试验区世纪

大道100号上海环球金融中心58楼

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据 2018年4月19日(基金合同生效

和指标 日)-2018年12月31日

中证500增强A 中证500增强C

本期已实现收益 -5,322,143.67 -2,302,482.99

本期利润 -6,261,302.74 -1,816,899.26

加权平均基金份 -0.2407 -0.1304

额本期利润

本期加权平均净 -27.55% -14.60%

值利润率

本期基金份额净 -23.96% -24.17%

值增长率

3.1.2期末数据

2018年末

和指标

期末可供分配利 -7,007,549.60 -3,165,933.32

期末可供分配基 -0.2396 -0.2417

金份额利润

期末基金资产净 22,239,538.56 9,930,560.40

期末基金份额净 0.7604 0.7583

3.1.3 累计期

2018年末

末指标

基金份额累计净 -23.96% -24.17%

值增长率

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、净值相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

5、本基金成立于2018年4月19日。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中证500增强A

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

长率①

准差② 率③ ④

过去三个月 -11.80% 1.60% -12.52% 1.74% 0.72% -0.14%

过去六个月 -17.28% 1.45% -19.15% 1.50% 1.87% -0.05%

自基金合同

生效日起至 -23.96% 1.39% -28.84% 1.47% 4.88% -0.08%

中证500增强C

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

长率①

准差② 率③ ④

过去三个月 -11.88% 1.60% -12.52% 1.74% 0.64% -0.14%

过去六个月 -17.44% 1.45% -19.15% 1.50% 1.71% -0.05%

自基金合同

生效日起至 -24.17% 1.40% -28.84% 1.47% 4.67% -0.07%

注:1、本基金业绩比较基准为:中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

C

—C级基金份额累计净值增长率 —C级业绩比较基准收益率

(责任编辑:折折券www.zzox.cn)
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